如何在Python中解决步进函数？ [关闭] - python

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我正在用Python编写期权交易程序。该程序会提供交易，然后确定特定交易可获利的基础股票的价格点。

我将尝试对问题进行措辞，以便任何人，无论其选择知识如何，都可以提供解决方案。

一个示例交易包括购买n看跌期权和y看涨期权。 (其中n和y是整数)。交易成本称为变量cost_of_trade

如果cost_of_trade < profit_from_trade，该交易是有利可图的

profit_of_trade = profit_from_calls + profit_from_puts

如果股票价格大于到期时看涨期权的行使价，那么:

profit_from_calls = (final_stock_price - calls.strike_price) * y)

其他:

profit_from_calls = 0

-

如果股票价格小于到期日认沽期权的执行价格，则:

profit_from_puts = (-final_stock_price + puts.strike_price) * n)

其他:

profit_from_puts = 0

我需要解决cost_of_trade == profit_from_trade的等式。解决这个方程应该给我两个值。我的基本问题是我不知道如何用python可以解决的方式来表达方程式。等式中的if statement使事情变得困难。

在等式之外创建if语句并不是真正的选择。尽管对于这个简单的示例问题可能有意义，但是在实际程序中，有太多不同的交易和交易的不同组合，我不得不写1000+ if statements，这不是我想要做的。

python大神给出的解决方案

您可以解决大部分可以计算的问题，例如通过二等分法:

def bisection(f, a, b, TOL=0.001, NMAX=100):
    """
    Takes a function f, start values [a,b], tolerance value(optional) TOL and
    max number of iterations(optional) NMAX and returns the root of the equation
    using the bisection method.
    """
    n=1
    while n<=NMAX:
        c = (a+b)/2.0
        # decomment to learn more about the process
        # print "a=%s\tb=%s\tc=%s\tf(c)=%s"%(a,b,c,f(c))
        if f(c)==0 or (b-a)/2.0 < TOL:
            return c
        else:
            n = n+1
            if f(c)*f(a) > 0:
                a=c
            else:
                b=c
    return None

def solve(y, call_strike, call_premium, n, put_strike, put_premium):
    cost = y * call_premium + n * put_premium
    def net(fp):
        call_profit = max(fp-call_strike, 0)
        put_profit = max(put_strike-fp, 0)
        tot_profit = call_profit * y + put_profit * n
        return tot_profit - cost
    return bisection(net, 0, 2 * max(call_strike, put_strike))

if __name__ == '__main__':
    # an example...:
    print solve(12, 20.0, 3.0, 15, 25.0, 2.0)

参见例如https://gist.github.com/swvist/3775568获取bisection的原始代码以及其他任意方程数值解的方法。