标签：time-series
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如何添加带有预测的新列？ - python
我正在尝试使用ARIMA-Model进行预测。我的问题是，如何创建一个包含我的预测值的新列以及将来的新日期（基于Future中的步骤）..这是我的代码： import numpy as np import pandas as pd from pandas import datetime import matplotlib.pylab as plt %matp […]
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差异pandas.DateTimeIndex没有频率 - python
不规则的时间序列data存储在pandas.DataFrame中。设置了DatetimeIndex。我需要索引中连续条目之间的时间差。 我以为会很简单 data.index.diff() 但是得到了 AttributeError: 'DatetimeIndex' object has no attribute 'diff […]
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根据不规则时间列合并两个数据帧 - python
我有两个不规则的时间序列作为数据帧（DataA和DataB），它们的行表示不同时间项的特征（A或B）的值： DataA DataB time item_id valueA time item_id valueB 0 x A1 3 x B1 1 y A2 4 y B2 2 z A3 5 x B3 6 y A4 6 y B4 7 z A5 7 z B5 9 x […]
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为什么ARIMA可以正确拟合但生成平坦的预测？ - python
模型适合但预测失败 在下图中显示的以下数据上使用（4,0,13）ARIMA模型可得出平坦的预测（在下图第二图中也显示）。我不确定为什么该模型可以拟合训练集中的数据，但之后却没有任何预测。我发现了另一个问题here，该问题说我需要添加季节性成分。我将在下面详细介绍我的经验。 The Time Series (zoomed in) The Predictions […]
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从无限时间序列中获取一系列数据 - java
我有一张以以下格式存储时间序列数据的地图 HashMap<Date,Double> infiniteTimeSeries; 变量infiniteTimeSeries可以具有从1AD到2100AD的数据。当用户询问1970年1月1日至1972年1月1日之间的值时，我需要选择仅与请求的时间范围相对应的数据。 是否有捷径可寻？就像图书馆一样。我试图避免 […]
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导入时间数据与日期分开，没有添加日期 - python
导入典型的盘中1分钟间隔股票数据文件时： data7 = pd.read_csv('Documents/spy1min.txt', parse_dates=[0], index_col=[0, 1], usecols=['Date','Time','Open','Hig […]
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如何将rpy2 ListVector(rpy2.robjects.vectors.ListVector)转换为python？ - python
我正在使用rpy2从python运行auto.arima()模型。我的预测输出的对象类型为rpy2.robjects.vectors.ListVector。 input1: type(forecast) output: rpy2.robjects.vectors.ListVector 问题:如何将该预测以rpy2.robjects.vectors.ListV […]